Pengertian Autokorelasi, Durbin-Watson dan Cara Menentukannya

Tulisan saya bulan lalu membahas tentang bagaimana asumsi-asumsi yang wajib dipenuhi adalam penelitian kuantitatif seperti yang dapat dilihat disini. Penelitian kuantitatif membutuhkan berbagai asumsi untuk menetukan penelitianmu sudah menjadi tidak bias (Best Linear Unbiased Estimator). Salah satunya adalah uji autokorelasi. Lalu, apa sih autokorelasi?

Pengertian Autokorelasi

Autokorelasi adalah bentuk pelanggaran asumsi dalam analisis regresi linear berganda, biasanya disebabkan oleh data yang bersifat time series. Time series adalah data yang bersifat dari sumber sama namun urut waktu yang berbeda-beda.

Cara menentukan Autokorelasi

Lalu, bagaimana cara menentukan adanya autokorelasi? Ada empat kriteria dalam pengujian autokorelasi, yaitu tidak terjadi autokorelasi, terjadi autokorelasi positif, terjadi autokorelasi negatif dan daerah abu-abu.

Penelitian mengharapkan hasil tidak terjadi autokorelasi agar penelitian dapat memenuhi asumsi regresi. Terdapat beberapa metode untuk menentukan uji asumsi autokorelasi.

Metode paling umum dan mudah untuk digunakan yaitu dengan menggunakan Durbin-Watson.

Karena uji Durbin-Watson bisa kita temukan di SPSS, eviews dan juga STATA. Kriterianya adalah sebagai berikut:

Garis bilangan diatas menunjukkan bahwa untuk mencapai asumsi bebas autokorelasi membutuhkan nilai Durbin-Watson berada diantara dU dan 4-dU. Untuk mengetahui dU dan dL, kita dapat menggunakan tabel Durbin-Watson.

Langkah menentukan batas dU dan dL

Pertama, kita harus menentukan alpha atau tingkat kesalahan. Umumnya, penelitian sosial dan humaniora menggunakan alpha 0,05.

Kedua, kita harus melihat jumlah sampel dan jumlah variabel bebas. Nah, jumlah sampel, dinotasikan sebagai n dan jumlah variabel bebas sebagai K.

Kalau kedua hal tersebut telah dipersiapkan, langkah selanjutnya adalah kita dapat melihat tabel Durbit-Watson. Sebagai contoh, kita menggunakan n yaitu 100 sampel dan K adalah 3. Maka kita dapat melihat sebagai berikut:

Berdasarkan gambar pada tabel Durbin-Watson tersebut, maka dL yaitu 1,6131 dan dU yaitu 1,7364. Dengan begitu, nilai 4-dU adalah 2,2636. Dengan begitu, maka data yang tidak terkena autokorelasi adalah jika nilai Durbin-Watson berada diantara 1,7364 dan 2,2636.